Elena Perazzi
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EPFL
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CDM
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IF-ENS
Enseignement & Phd
Enseignement
Financial engineering
Cours
Optimization methods
Le but de ce cours est de présenter le problème de l'optimisation statique, sans et avec contraintes (à l'égalité et inégalité), d'un point de vue théorique (conditions d'optimalité) et méthodologique (algorithmes). Des applications à l'économie et à la finance seront présentées en dernière partie.
Probability and stochastic calculus
This course gives an introduction to probability theory and stochastic calculus in discrete and continuous time. We study fundamental notions and techniques necessary for applications in finance such as option pricing, hedging, optimal portfolio choice and prediction problems.
Advanced derivatives
Le cours couvre une série de sujets avancés dans le domaine de l'évaluation des produits dérivés.
Game theory and strategic decisions
La theorie des jeux étudie les interactions strategiques entre des agents rationnels. Elle a une myriade d'applications dans la politique, les affaires, le sport. Une de ses branches est la theorie des enchères, qui a guidé le développement d' Ebay, des enchères Google et du sprectre Wireless.