Theory of stochastic calculus

MATH-431

Introduction à la théorie mathématique du calcul stochastique: construction de l'intégrale stochastique d'Itô, démonstration de la formule d'Itô, introduction aux équations différentielles stochastiques, théorème de Girsanov et formule de Feynman-Kac, théorème de représentation des martingales.