Daniel Goodair

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EPFL SB MATH STOAN
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Enseignement et PhD

Cours

Probability III: Continuous time processes

MATH-354

Ce cours prolonge les concepts présentés dans Probabilités II en les étendant au cadre du temps continu. Nous y étudions les martingales et les processus de Markov, en nous appuyant sur les exemples fondamentaux du mouvement Brownien et des processus de Poisson.