Elena Perazzi
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EPFL
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IF-ENS
Enseignement & Phd
Enseignement
Financial engineering,
Cours
Optimization methods
Le but de ce cours est de présenter le problème de l'optimisation statique, sans et avec contraintes (à l'égalité et inégalité), d'un point de vue théorique (conditions d'optimalité) et méthodologique (algorithmes). Des applications à l'économie et à la finance seront présentées en dernière partie.
Probability and stochastic calculus
Ce cours est une introduction à la théorie des probabilités et au calcul stochastique. Nous étudions les notions fondamentales et les techniques nécessaires aux applications en finance telles que l'évaluation des options, la couverture, le choix optimal de portefeuille et les problèmes de prédiction
Advanced derivatives
Le cours couvre une série de sujets avancés dans le domaine de l'évaluation des produits dérivés.
Game theory and strategic decisions
La theorie des jeux étudie les interactions strategiques entre des agents rationnels. Elle a une myriade d'applications dans la politique, les affaires, le sport. Une de ses branches est la theorie des enchères, qui a guidé le développement d' Ebay, des enchères Google et du sprectre Wireless.