Enseignement & Phd
Enseignement
- Financial engineering
Programmes doctoraux
- Doctoral Program in Finance
Doctorants
Hapnes Erik
Petrov Evgeny ...
Praz Rémy ...
Zhang Yuan ...
A dirigé les thèses de
Blatt Julien Arsène ...Petrov Evgeny ...
Praz Rémy ...
Zhang Yuan ...
Cours
Stochastic calculus
Ce cours donne une introduction à la théorie des probabilités et du calcul stochastique en temps discret et continu. Nous étudions des notions et techniques nécessaires pour des applications à la finance telles que, par exemple, l'évaluation et la couvert... 
Quantitative risk management
Ce cours est une introduction à la gestion quantitative des risques qui couvre les méthodes statistiques standard, les modèles de facteurs de risque multivariés, les structures de dépendance non linéaires (modèles de copules), ainsi que l'allocation et la...
Information and Asset Pricing
We study the role of information in equilibrium asset pricing models. We cover simple one-period models of incomplete and asymmetric information using competitive rational expectation equilibria and Bayesian-Nash equilibria. We extend the analysis to dyna...