Semyon Malamud

EPFL CDM SFI SFI-SM
EXTRA 213 (Extranef UNIL)
Quartier UNIL-Dorigny
CH-1015 Lausanne

Unité: IF-ENS

Unité: EDFI-ENS

Données administratives

Enseignement & Phd

Enseignement

  • Financial engineering,

Programmes doctoraux

  • Doctoral Program in Finance

Doctorants

Cours

Information and Asset Pricing

We study the role of information in equilibrium asset pricing models. We cover simple one-period models of incomplete and asymmetric information using competitive rational expectation equilibria and Bayesian-Nash equilibria. We extend the analysis to dyna... goto


Quantitative risk management

Ce cours est une introduction à la gestion quantitative des risques qui couvre les méthodes statistiques standard, les modèles de facteurs de risque multivariés, les structures de dépendance non linéaires (modèles de copules), ainsi que l'allocation et la... goto


Stochastic calculus

Ce cours donne une introduction à la théorie des probabilités et du calcul stochastique en temps discret et continu. Nous étudions des notions et techniques nécessaires pour des applications à la finance telles que, par exemple, l'évaluation et la couvert... goto